ინტეგრალური ტიპის ევროპული ოფციონების ჰეჯირება

ავტორი: ომარი ღლონტი
თანაავტორები: ომარ ფურთუხია
საკვანძო სიტყვები: ბლეკ–შოულსის მოდელი, ბაშელიეს მოდელი, კლარკ–ოკუნის წარმო¬დგენა, ლოკალური დრო, ჰეჯირების ამოცანა.
ანოტაცია:

შემოთავაზებულია მეთოდი, რომელიც საშუალებას იძლევა გადავწყვიტოთ ინტეგრალური ტიპის ზოგიერთი ევროპულ ოფციონის ჰეჯირების ამოცანა პროტერისა და მეიერის თეორემის გამოყენებით. მიღებულია კლარკის ტიპის სტოქასტური ინტეგრალური წარმოდგენა ლოკალური და ოფციონის გადასახადის ფუნქციისათვის და გადაწყვეტილია ჰეჯირების ამოცანები.

მიმაგრებული ფაილები:

Hedging of European Options of Integral type [en]
ინტეგრალური ტიპის ევროპული ოფციონების ჰეჯირება [ka]